Разберись раз и навсегда как работает основной инструмент трейдера — фьючерсы. Только вместо яблок на Как зарабатывать на Форекс бирже торгуются акции, облигации, фьючерсы, опционы и другие активы и деривативы.
Пример торговли на основе биржевого стакана
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Биржевой стакан, форекс и его перспективы или стакан цен (Depth of Market, DoM), — это окно, которое в реальном времени отображает рыночную активность на разных уровнях цен на фондовом рынке.
Биржевой стакан: зачем он нужен и как его используют трейдеры
- Буквой E отмечена дата публикации отчёта о прибыли компании.
- Стакан часто используется трейдерами, которые нацелены угадать движение стоимости.
- Допустим, это продуктовый рынок, на котором есть продавцы и покупатели яблок.
- Также биржевой стакан играет важную роль в подтверждении сигналов технических индикаторов.
Стакан в трейдинге отображает только лимитные заявки, то есть те, для совершения которых цена должна быть вопросы на собеседованиях на позицию qa manual engineer не выше/ниже определенного уровня. Условные при их соответствии определенному условию превращаются в лимитные или рыночные. На некоторых торговых площадках, в частности NYSE, за одной заявкой может стоять несколько продавцов/покупателей.
Закажите бесплатную консультацию про услуги ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»
На мелкие и средние заявки не уделяют должного внимания, однако если они одинаковые, то это стоит учитывать. Если крупный игрок заходит на рынок лимитным ордером, например какой-нибудь китаец с папкиной кредитки решил купить акций на 1 млн. Долларов, то такую заявку точно не оставят без внимания трейдеры. На нее будут ориентироваться, так как это барьер для снижения или повышения цены и будет работать как зона сопротивления или поддержки. Анализ может быть сложным и требовательным к вниманию процессом, который требует опыта и понимания рынка. Биржевой стакан ― это перечень заявок (ордеров) на покупку и продажу ценных бумаг и других активов участников фондовой биржи, доступных в текущий момент.
Стакан в трейдинге: инструмент анализа рынка
Например, трейдер видит, что на графике есть уровень, который напоминает поддержку, от конкретного уровня отскакивала наверх, ее выкупали. Участник рынка намерен ее проверить, что будет в следующий раз когда она опуститься пробьет или отскочит. Для этого обращается к стакану, что по заявкам в районе данного уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорей всего выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу, победят медведи и цена пробьет уровень. Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей. Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать.
Глубина и ликвидность рынка
Это позволяет трейдерам легко оценить текущую ситуацию на рынке и принимать решения о своих торговых стратегиях. Но при этом большое значение имеет, когда совершать сделку. Для принятия обоснованных и эффективных решений трейдеры используют разные инструменты. Один из них – биржевой стакан, известный также как стакан котировок или Depth of Market (DOM), книга приказов, глубина рынка.
Давайте предположим что вы намерены купить 100 лотов компании, цена 284 доллара 70 центов, на данный момент это рыночная цена. Но, вы видите что по такой цене доступно 15 лотов, получается что дальнейшее количество лотов вы купите по более высокой цене. И наоборот, если вы желаете продать 100 лотов компании, цена покупки 284,50 долларов, и на данный момент представлен 101 лот. Вышеупомянутые факторы универсальны для всех рынков и могут влиять на разные финансовые инструменты, включая акции и фьючерсные контракты. Однако есть и другие, более специфические факторы, характерные для определённых активов. В свою очередь, если акция была недавно включена в фондовый индекс, глубина рынка может увеличиться, поскольку инвесторы будут активней добавлять её в свой портфель.
Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости. Биржевой стакан организуется в виде списка цен и показывает количество открытых заявок (ордеров) на покупку или продажу какого-либо актива, которые соответствуют каждому уровню цен. Цены являются индикатором ликвидности активов на рынке — они показывают предложение (заявки на покупку) и спрос (заявки на продажу) ценных бумаг. Чем меньше разница между ценой продажи и покупки, тем ликвиднее актив. Для наглядности, рассматриваемый инструмент может быть представлен в виде, где отображаются актуальные уровни цен, объемы и ордеры на покупку и продажу.
Давайте рассмотрим, как работает торговля с использованием биржевого стакана, на примере акций Apple. Буквой E отмечена дата публикации отчёта о прибыли компании. Очевидно, результаты привлекли инвесторов, поскольку объём торгов резко вырос после этого события. День, когда произошёл рост цены, был отмечен более высоким фактическим объёмом торгов, чем в предыдущие торговые сессии.
В биржевом стакана как раз таки отображены заявки на спрос (покупки) актива и его предложения (продажи). Высокие объемы на определенных уровнях цен могут указывать на большой интерес со стороны трейдеров и на то, что эти уровни могут быть сильными уровнями поддержки или сопротивления. Все они отображаются в вертикальных столбцах, где каждый столбец представляет определенную цену. Обычно уровни отображаются в порядке возрастания сверху вниз, где наиболее выгодные для покупки располагаются сверху, а для продажи — внизу. Объемы, или количество активов, доступных для покупки или продажи, отображаются рядом с соответствующими уровнями.
